POINTS CLÉS À RETENIR

Pour les investisseurs, la décision d’allouer à des fonds actifs ou passifs est essentielle dans le contexte de la construction de portefeuille. Ce n’est pas un choix facile à faire, mais la recherche financière a prouvé qu’en fin de compte, une allocation efficiente entre les deux est cruciale pour la performance du portefeuille.

Les approches actuellement largement utilisées sur le marché pour choisir entre ces styles de gestion suggèrent que les gestionnaires actifs ne peuvent pas surperformer sur de longues périodes. En conséquence, les investisseurs adoptent souvent une vision dogmatique sur le sujet. Cependant, ces approches reposent sur des simplifications méthodologiques et des erreurs qui ne parviennent pas à une comparaison équitable des performances entre les fonds actifs et passifs.

Comment les investisseurs peuvent-ils construire des portefeuilles optimaux dans ce contexte ? Il est temps de s’éloigner des déclarations générales et d’utiliser une nouvelle méthodologie pour arriver à une vision juste et construire des portefeuilles optimaux.

Dans cet article, nous aborderons en détail les problèmes liés aux calculs de comparaison de performances relatives existants, expliquerons les solutions nécessaires pour corriger et améliorer le processus, et démontrerons l’apport de cette approche innovante et la nécessité de l’utiliser pour construire des portefeuilles optimaux. Cliquez ici pour accéder à l’étude complète